Primeiro MOMA. Então, VOMOMA. E agora. Peso Volume Mover-Ajustado Média Mover: Seu W EVOMO por Stephan Bisse Médias móveis: Eu uso em, você usa eles, todos usamos eles, mas eles realmente podem dizer-lhe algo sobre a direção futura de uma série temporal. Neste artigo, o Terceiro de uma série, olhamos para minimizar o atraso ainda mais usando a média móvel ajustada de movimento e volume. M oving medias meramente dar-lhe uma visão de onde uma série de tempo tem sido no passado. Então, como ele pode ser usado como um preditor. A única maneira é, adicionando mais informações ao cálculo. Mas se você fizer isso, você deve se certificar de que é um indicador importante para as séries temporais em questão. Em outras palavras, as mudanças nas informações adicionais devem estar correlacionadas com futuras mudanças nas séries temporais. Em meu artigo de fevereiro de 2005, Visitando a MOMA, ajustei uma média móvel simples (SMA), tomando cada ponto de dados no período de lookback e pondo em conta a magnitude absoluta do movimento que a precedeu em relação à soma de todos os absolutos em O período de lookback. Eu batizei esta nova MOMA em média móvel. No meu artigo de março de 2005, Adicionando Volume à Média Mover ajustada por Mover, ajustei ainda MOMA pela magnitude relativa do volume de cada ponto de dados no período de lookback para criar uma média móvel ajustada em dobro, que batizei VOMOMA. A idéia por trás do MOMA é que um movimento forte em uma determinada direção é um presságio da direção futura do mercado e, portanto, ponderar uma média pela magnitude dos movimentos entre os pontos de dados pode produzir sinais mais temporários do que um SMA padrão. O passo adicional para VOMOMA baseia-se na lógica de que grandes movimentos acompanhados de volume pesado são mais significativos do que aqueles acompanhados de volume leve. Portanto, uma média móvel ajustada por volume e tamanho de movimento pode capturar essas nuances adicionais. FIGURA 1: LAG NA MOVIMENTAÇÃO DE PROMOÇÕES. Aqui você vê uma onda senoidal com uma freqüência de 20- versus uma média móvel simples de 10 dias (SMA). Observe que há um atraso de cinco dias no SMA. . Continuação na edição de abril da Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de abril de 2005 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Cópia Copyright 2005, Análise Técnica, Inc. VAMA - Média Mover Ajustada por Volume Ajustada Moeda Mover Ajustada ndash VAMA. É um tipo especial de Média Móvel que leva em conta não apenas o período de tempo, mas também o Volume de dias isolados. Os dias com maior volume são mais importantes do que os outros. Em vários artigos, também podemos encontrar o valor médio ponderado volumétrico VWAP ndash. Cálculo da média móvel ajustada por volume: para negociação de ações: soma de VWAP (número de preço de ações compradas) número de soma de ações compradas Exemplo: se calculamos VAMA de 4 dias: 1. dia: Preço 100 Volume 10000 2. dia: Preço 101 Volume 15000 3. dia: Preço 103 Volume 7500 4. dia: Preço 107 Volume 25000, então o cálculo VAMA se parece com: (10010000) (10115000) (1037500) (10725000) (1000015000750025000) 103.69 Existe uma teoria por trás da negociação, que se você Tem a possibilidade de comprar um ativo por um preço menor do que o VWAP, então você pode fazer um comércio lucrativo. Se o preço da ação fosse maior, então não seria tão lucrativo. Mas não é uma regra universal. A rentabilidade das Ações seria determinada principalmente pelo número de dias implícitos no cálculo da VAMA. Isso significa que o indicador sinaliza que ir Long é apenas mais vantajoso do que era nos últimos x dias. Não se trata de previsão, apenas sobre preços históricos. Se você estiver interessado em um estudo mais profundo desse indicador técnico e preferir soluções prontas para servir, esta seção pode ser de seu interesse. Lá você pode encontrar todos os indicadores disponíveis no arquivo Excel para download.
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